신한금융투자, 늘어나는 비경상 손실·우발부채…자산건전성 저하 우려

신한금융투자가 자산건전성이 떨어질 수 있다는 우려가 제기됐다. 환매중단 사태를 일으킨 라임자산운용 펀드와 독일 헤리티지 DLS 관련 비경상 손실이 본격화되고 있으며 투자은행(IB) 부문 확대에 따라 총위험액과 우발부채가 늘어나고 있어서다. 위험부담을 낮추기 위한 보완이 필요하다는 지적이다.

15일 금융투자업계와 나이스신평 등에 따르면 신한금융투자는 3분기까지 라임자산운용 환매중단 펀드 보상금 등 총 2773억원의 비경상손실이 발생했다.

세부적으로 보면 라임자산운용 환매중단 펀드 관련 보상금 609억원, 추가 지급예상액 충당부채 인식 160억원, 독일 헤리티지 DLS 상환지연 관련 가지급금 대손충당금 1014억원, 지급예정분에 대한 충당부채 인식 228억원, 3분기 중 라임자산운용에 제공한 TRS 관련 투자분 손상차손 762억원 등이다. 이러한 영향으로 신한금융투자 당기순이익은 1578억원, ROA는 0.5%로 전년 동기 대비 낮아졌다.

신용평가사 한 관계자는 "향후 라임자산운용 펀드 및 독일 헤리티지 DLS 관련 평판저하와 더불어 추가 배상금 지급 가능성 등이 상존하고 있어 수익성에 미칠 영향에 대한 모니터링이 필요하다"고 지적했다.

신한금융투자가 IB부문을 공격적으로 확대하면서 총 위험액과 우발부채 규모도 빠르게 증가하고 있다. 올해 3분기 신한금융투자 우발부채 규모는 5조1000억원, 자기자본의 117.3%로 2017년 말 대비 6배 이상 늘어났다. 

전체 우발부채 중 95% 이상이 신용공여성 약정으로 구성돼 있다. 지난해에는 해외 호텔, 지분투자와 기업금융 등 해외 익스포저를 중심으로 신규 약정이 많이 늘어났다. 건당 약정금액이 1000억원 이상인 단일 차주 대형 약정건도 2019년 하반기 이후 증가하는 등 위험부담이 높아지고 있는 실정이다.

아울러 올해 2분기부터 채무보증 제공 건 중 해외 호텔, 테마파크, SOC 등을 중심으로 요주의자산이 늘어나면서, 9월 말 기준 요주의이하자산은 2019년 말 대비 5230억원 증가했다.

신평사 관계자는 "단기간 내 급격한 위험자산 확대와 코로나19에 따른 경기침체로 자산건전성 저하와 우발부채 현실화 가능성이 존재한다"고 지적했다.